Nya EU-vägledningar för egna riskberäkningsmodeller

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har tagit fram två nya vägledningar om egna riskberäkningsmodeller för marknadsrisker.
Det första vägledningen handlar om beräkning av stressjusterat VaR-värde. Det andra gäller IRC-modeller (Incremental Risk Charge model).

Båda vägledningarna kan sägas förtydliga de krav som ställs i FI:s föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar (2007:1), kap. 59.

Källa: Finansinspektionen 2012.